Как решать финансовые задачи в excel

Примеры по финансовой математике в Excel

В этом разделе вы найдете примеры задач c решением по финансовой математике, выполненные с помощью пакета Excel. Другие примеры с решениями вручную вы найдете здесь.

Для решения финансовых задач в Эксель используются как встроенные финанансовые функции (например, ПЛТ, СТАВКА, КПЕР, ПС, БС, ПОЛУЧЕНО и т.д), так и формулы, вводимые вручную, чтобы получить ответ согласно некоторой сложной формуле (для которой нет встроенной функции). Иногда используются также функции подбора параметра и поиска решения.

Решение финансовой математики в Excel

Задача 1. Вас просят дать в долг 03.03.2012 г. 20000 р. и обещают вернуть 18.08.2012 г. 4800 р., 13.11. 2012 г. – 5400 р., 07.03.2013 г. – 5700 р. и 31.05.2013 г. – 6200 р. Оценить выгодность предложения, если существует возможность положить деньги в банк под 13% годовых.

Задача 2. Вы заняли на 4 года 10000 руб. под 14% годовых, начисляемых по схеме сложных процентов на непогашенный остаток. Возвращать нужно равными суммами в конце каждого года. Определить величину годового платежа.

Задача 3. Предприятие рассматривает целесообразность принятия новой технологической линии. На рынке имеются две модели со следующими параметрами:
П1 П2
Цена. 9500 13000
Генерируемый годовой доход. 2100 2250
Срок эксплуатации. 8 лет 12 лет
Ликвидационная стоимость. 500 800
Требуемая норма прибыли. 11% 11%
Обоснуйте целесообразность приобретения той или иной технологической линии.

Задача 4. Вы открываете счёт и собираетесь вкладывать по 1400 р. в начале каждого года в течении 8 лет при годовой ставке 3,5%. Сколько денег будет на счете через 8 лет?

Задача 5. Контракт между фирмой и банком предусматривает в течение 3 лет фирме ежегодными платежами в размере 24 тыс. руб. в начале каждого года под ставку 14% годовых. Фирма возвращает долг, выплачивая последовательно в конце 3,4,5 годов. Какова чистая современная величина NPV для банка?

Задача 6. Годовая процентная ставка составляет 9% и остается неизменной в течение всего периода, а годовая купонная ставка по облигации с номиналом 1400 руб. со сроком обращения 10 лет установлена в размере 14%. Сколько стоит эта облигация при эмиссии? Сколько будет стоить эта облигация через 5 лет. Какова доходность облигации за 10 лет.

Задача 7. Кредит в размере 500 млн. руб. выдан на 5 лет под 17 % годовых с начислением процентов и выплатой в конце каждого года. Выплаты основного долга должны уменьшаться ежегодно на 8 млн. руб. Составить план погашения кредита.

Задача 8. На вклад начисляются сложные проценты: а) каждые полгода; б) ежеквартально; в) ежемесячно. Вычислить годовую номинальную процентную ставку, при которой происходит реальное наращение капитала, если ежеквартальный темп инфляции составляет 2%. Известно:
h = 2%; m1 = 2; m2 = 4; m3 = 12.
Найти: i1 — ? i2 — ? i3 — ?

Задача 9. Предприниматель получил ссуду в банке в размере 20 млн. руб. сроком на 5 лет на следующих условиях: для первых двух лет процентная ставка равна 25% годовых, на оставшиеся 3 года ставка равна 23% годовых. Найдите доход банка за 5 лет, если сложные ссудные проценты начисляются ежеквартально.
Известно: Р = 20 000 000 руб.; i1 = 0,25 или 25% n1 = 2 года i2 = 0,23 или 23% n2 = 3 года m = 4
Найти: I — ?

Задача 10. Определить годовую процентную ставку банка, если вкладчик внес 3297 д.е. на 6 лет, сумма на счете в конце срока составила 12934 д.е. В первую треть срока начислялись простые проценты, а в оставшийся – сложные, 5 раз в год.

10 популярных финансовых функций в Microsoft Excel

Финансовые функции в Microsoft Excel

  • Выполнение расчетов с помощью финансовых функций
  • ДОХОД
  • БС
  • ВСД
  • МВСД
  • ПРПЛТ
  • ПЛТ
  • ПС
  • ЧПС
  • СТАВКА
  • ЭФФЕКТ
  • Вопросы и ответы
  • Excel имеет значительную популярность среди бухгалтеров, экономистов и финансистов не в последнюю очередь благодаря обширному инструментарию по выполнению различных финансовых расчетов. Главным образом выполнение задач данной направленности возложено на группу финансовых функций. Многие из них могут пригодиться не только специалистам, но и работникам смежных отраслей, а также обычным пользователям в их бытовых нуждах. Рассмотрим подробнее данные возможности приложения, а также обратим особое внимание на самые популярные операторы данной группы.

    Выполнение расчетов с помощью финансовых функций

    В группу данных операторов входит более 50 формул. Мы отдельно остановимся на десяти самых востребованных из них. Но прежде давайте рассмотрим, как открыть перечень финансового инструментария для перехода к выполнению решения конкретной задачи.

    Переход к данному набору инструментов легче всего совершить через Мастер функций.

    1. Выделяем ячейку, куда будут выводиться результаты расчета, и кликаем по кнопке «Вставить функцию», находящуюся около строки формул.

    Переход в мастер функций в Microsoft Excel

    Запускается Мастер функций. Выполняем клик по полю «Категории».

    Мастер функций в Microsoft Excel

    Открывается список доступных групп операторов. Выбираем из него наименование «Финансовые».

    Переход к группе финансовых функций в Microsoft Excel

    Выбор конкретной финансовой функции в Microsoft Excel

    В Мастер функций также можно перейти через вкладку «Формулы». Сделав переход в неё, нужно нажать на кнопку на ленте «Вставить функцию», размещенную в блоке инструментов «Библиотека функций». Сразу вслед за этим запустится Мастер функций.

    Переход в мастер функций через вкладку Формулы в Microsoft Excel

    Имеется в наличии также способ перехода к нужному финансовому оператору без запуска начального окна Мастера. Для этих целей в той же вкладке «Формулы» в группе настроек «Библиотека функций» на ленте кликаем по кнопке «Финансовые». После этого откроется выпадающий список всех доступных инструментов данного блока. Выбираем нужный элемент и кликаем по нему. Сразу после этого откроется окно его аргументов.

    Переход к выбору финансовых функций через кнопку на ленте в Microsoft Excel

    ДОХОД

    Одним из наиболее востребованных операторов у финансистов является функция ДОХОД. Она позволяет рассчитать доходность ценных бумаг по дате соглашения, дате вступления в силу (погашения), цене за 100 рублей выкупной стоимости, годовой процентной ставке, сумме погашения за 100 рублей выкупной стоимости и количеству выплат (частота). Именно эти параметры являются аргументами данной формулы. Кроме того, имеется необязательный аргумент «Базис». Все эти данные могут быть введены с клавиатуры прямо в соответствующие поля окна или храниться в ячейках листах Excel. В последнем случае вместо чисел и дат нужно вводить ссылки на эти ячейки. Также функцию можно ввести в строку формул или область на листе вручную без вызова окна аргументов. При этом нужно придерживаться следующего синтаксиса:

    Функция ДОХОД в Microsoft Excel

    Главной задачей функции БС является определение будущей стоимости инвестиций. Её аргументами является процентная ставка за период («Ставка»), общее количество периодов («Кол_пер») и постоянная выплата за каждый период («Плт»). К необязательным аргументам относится приведенная стоимость («Пс») и установка срока выплаты в начале или в конце периода («Тип»). Оператор имеет следующий синтаксис:

    Фнкция БС в Microsoft Excel

    Оператор ВСД вычисляет внутреннюю ставку доходности для потоков денежных средств. Единственный обязательный аргумент этой функции – это величины денежных потоков, которые на листе Excel можно представить диапазоном данных в ячейках («Значения»). Причем в первой ячейке диапазона должна быть указана сумма вложения со знаком «-», а в остальных суммы поступлений. Кроме того, есть необязательный аргумент «Предположение». В нем указывается предполагаемая сумма доходности. Если его не указывать, то по умолчанию данная величина принимается за 10%. Синтаксис формулы следующий:

    Фнкция ВСД в Microsoft Excel

    Оператор МВСД выполняет расчет модифицированной внутренней ставки доходности, учитывая процент от реинвестирования средств. В данной функции кроме диапазона денежных потоков («Значения») аргументами выступают ставка финансирования и ставка реинвестирования. Соответственно, синтаксис имеет такой вид:

    Фнкция МВСД в Microsoft Excel

    ПРПЛТ

    Оператор ПРПЛТ рассчитывает сумму процентных платежей за указанный период. Аргументами функции выступает процентная ставка за период («Ставка»); номер периода («Период»), величина которого не может превышать общее число периодов; количество периодов («Кол_пер»); приведенная стоимость («Пс»). Кроме того, есть необязательный аргумент – будущая стоимость («Бс»). Данную формулу можно применять только в том случае, если платежи в каждом периоде осуществляются равными частями. Синтаксис её имеет следующую форму:

    Функция ПРПЛТ в Microsoft Excel

    Оператор ПЛТ рассчитывает сумму периодического платежа с постоянным процентом. В отличие от предыдущей функции, у этой нет аргумента «Период». Зато добавлен необязательный аргумент «Тип», в котором указывается в начале или в конце периода должна производиться выплата. Остальные параметры полностью совпадают с предыдущей формулой. Синтаксис выглядит следующим образом:

    Фнкция ПЛТ в Microsoft Excel

    Формула ПС применяется для расчета приведенной стоимости инвестиции. Данная функция обратная оператору ПЛТ. У неё точно такие же аргументы, но только вместо аргумента приведенной стоимости («ПС»), которая собственно и рассчитывается, указывается сумма периодического платежа («Плт»). Синтаксис соответственно такой:

    Фнкция ПС в Microsoft Excel

    Следующий оператор применяется для вычисления чистой приведенной или дисконтированной стоимости. У данной функции два аргумента: ставка дисконтирования и значение выплат или поступлений. Правда, второй из них может иметь до 254 вариантов, представляющих денежные потоки. Синтаксис этой формулы такой:

    Функция ЧПС в Microsoft Excel

    СТАВКА

    Функция СТАВКА рассчитывает ставку процентов по аннуитету. Аргументами этого оператора является количество периодов («Кол_пер»), величина регулярной выплаты («Плт») и сумма платежа («Пс»). Кроме того, есть дополнительные необязательные аргументы: будущая стоимость («Бс») и указание в начале или в конце периода будет производиться платеж («Тип»). Синтаксис принимает такой вид:

    Функция СТАВКА в Microsoft Excel

    ЭФФЕКТ

    Оператор ЭФФЕКТ ведет расчет фактической (или эффективной) процентной ставки. У этой функции всего два аргумента: количество периодов в году, для которых применяется начисление процентов, а также номинальная ставка. Синтаксис её выглядит так:

    Функция ЭФФЕКТ в Microsoft Excel

    Нами были рассмотрены только самые востребованные финансовые функции. В общем, количество операторов из данной группы в несколько раз больше. Но и на данных примерах хорошо видна эффективность и простота применения этих инструментов, значительно облегчающих расчеты для пользователей.

    Мы рады, что смогли помочь Вам в решении проблемы.

    Помимо этой статьи, на сайте еще 11905 инструкций.
    Добавьте сайт Lumpics.ru в закладки (CTRL+D) и мы точно еще пригодимся вам.

    Отблагодарите автора, поделитесь статьей в социальных сетях.

    Опишите, что у вас не получилось. Наши специалисты постараются ответить максимально быстро.

    Ссылка на основную публикацию