Метод WorksheetFunction.Var (Excel)
Оценка отклонения на основе примера.
Эта функция была заменена на одну или несколько новых функций, которые могут обеспечить улучшенную точность и имена которых лучше отражают их использование. Эта функция по-прежнему доступна для совместимости с более ранними версиями Excel. Однако, если обратная совместимость не требуется, необходимо использовать новые функции с этого времени, так как они более точно описывают свои функции.
Дополнительные сведения о новой функции см. в Var_S методе.
Синтаксис
выражение Переменная, представляюная объект WorksheetFunction.
Параметры
| Имя | Обязательный или необязательный | Тип данных | Описание |
|---|---|---|---|
| Arg1 — Arg30 | Обязательный | Variant | Number1, number2. — аргументы от 1 до 30 номеров, соответствующие выборке населения. |
Возвращаемое значение
Double
Заметки
Var предполагает, что его аргументы являются образцом населения. Если данные представляют все население, вычисляйте отклонение с помощью VarP.
Аргументами могут быть номера или имена, массивы или ссылки, содержащие числа.
Учитываются логические значения и текстовые представления чисел, которые вы введите непосредственно в список аргументов.
Если аргумент — массив или ссылка, учитываются только номера в этом массиве или ссылке. Пустые ячейки, логические значения, значения текста или ошибки в массиве или ссылке игнорируются.
Аргументы, которые являются значениями ошибок или текстом, которые не могут быть переведены в числа, вызывают ошибки.
Var использует следующую формулу, где x — пример среднего значения average (number1,number2. ), а n — размер примера:
Поддержка и обратная связь
Есть вопросы или отзывы, касающиеся Office VBA или этой статьи? Руководство по другим способам получения поддержки и отправки отзывов см. в статье Поддержка Office VBA и обратная связь.
Talkin go money
Cómo saber el Tiempo de Vida que le queda a tu Disco Duro y Reparar sus sectores dañados✅ | HDD SSD (Июнь 2021).
Table of Contents:
- Плюсы и минусы к риску
- Что такое Формула для VaR?
- Поиск VaR в Excel
Значение риска (VaR) является одним из наиболее широко известных измерений в процессе управления рисками. Целью управления рисками является выявление и понимание рисков для риска, измерение этого риска, а затем использование этих измерений для принятия решения о том, как устранить эти риски. В настоящее время VaR выполняет все три; он показывает нормальное распределение прошлых убытков — скажем, инвестиционного портфеля — и рассчитывает доверительный интервал о вероятности превышения определенного порога убытка; полученная информация затем может быть использована для принятия решений и определения стратегии.
Сформулированное просто, VaR — это оценка на основе вероятности минимальной потери в долларовом выражении, которую мы можем ожидать в течение некоторого периода времени.
Плюсы и минусы к риску
Есть несколько преимуществ и некоторые существенные минусы использования VaR при измерении риска. С положительной стороны, измерение широко понимается профессионалами в сфере финансов и в качестве меры, это легко понять. Коммуникация и ясность важны, и если оценка VaR заставила нас сказать: «Мы на 99% уверены, что наши потери не превысят 5 миллионов долларов в торговый день», мы установили четкую границу, которую могут понять большинство людей.
Однако есть несколько недостатков для VaR. Наиболее важным является то, что «99% доверие» в этом примере — это минимальный показатель доллара. В 1% случаев, когда наша минимальная потеря превышает эту цифру, на сколько указывает нуль. Это 1% может быть убытком в 100 миллионов долларов или на много порядков больше порога VaR. Удивительно, но модель разработана таким образом, потому что вероятности в VaR основаны на нормальном распределении прибыли. Но, как известно, финансовые рынки имеют ненормальные распределения, что означает, что они имеют экстремальные события с избытком на регулярной основе — гораздо больше, чем прогнозируется нормальное распределение. Наконец, расчет VaR требует нескольких статистических измерений, таких как дисперсия, ковариация и стандартное отклонение. С портфелем двух активов это не слишком сложно, но становится чрезвычайно сложным для высокодиверсифицированного портфеля. Подробнее об этом ниже.
Что такое Формула для VaR?
VaR определяется как:
VaR = [Ожидаемая взвешенная доходность портфеля — (z-оценка доверительного интервала * стандартное отклонение портфеля)] * значение портфеля
Обычно таймфрейм выражается в года. Но если он измеряется иначе (то есть, по неделям или дням), то мы делим ожидаемый доход на интервал и стандартное отклонение на квадратный корень интервала. Например, если таймфрейм еженедельно, соответствующие входы будут скорректированы (ожидаемый доход ÷ 52) и (стандартное отклонение портфеля ÷ √52).Если ежедневно, используйте 252 и √252, соответственно.
Как и во многих финансовых приложениях, формула звучит просто — она имеет лишь несколько входов, но вычисление входных данных для большого портфеля является вычислительно интенсивным, вы должны оценить ожидаемую прибыль для портфеля, которая может быть подвержена ошибкам; вы должны рассчитать корреляции и дисперсию портфеля; и тогда вам придется подключить все это. Другими словами, это не так просто, как кажется.
Поиск VaR в Excel
Ниже приведен метод дисперсии ковариации для поиска VaR [щелкните правой кнопкой мыши и выберите открыть изображение на новой вкладке , чтобы получить полное разрешение таблицы]: